(0811合约跌幅最大 各合约基差走势继续分化_股票_证券_财经)

　　周一，各期货合约小幅低开，其中0906合约明显低开，随即各合约围绕平盘点位窄幅震荡。由于现货指数低开高走，带动各合约震荡攀升。午盘后现货指数冲高回落，拖累各合约快速下探。后各期货合约维持震荡整理格局。从结算价来看，当月合约0811跌1.35%，跌幅最大，成交量大幅减少6.89%，持仓量大增10.13%。0812结算价跌0.75%，成交量大幅减少8.09%，持仓量增加3.56%。0903结算价今日跌0.72%，成交量再度大幅增加10.05%，持仓量增加5.02%。0906结算价跌1.22%，成交量锐减15.85%，持仓量锐增18.91%。

　　随着现货指数冲高回落，各期货合约缩量下跌， 0811合约跌幅最大。各合约基差走势继续分化。0811合约基差大幅增加28点到75点。0812合约基差减少16点到95点。0903合约基差减少17点到104点。0906合约基差减少7点到103点。从价差角度看，季月合约之间和近月合约之间价差大幅缩小。0812-0811合约之间价差大幅缩小到20点。0903-0812合约之间价差今日减少到9点。0906-0903合约之间价差缩小到1点。

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